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Tick数据在技术上究竟是什么东西

发布日期: 2019-11-12

Tick数据在技术上究竟是什么东西


     在7月24-25日甘肃省工商局、甘肃省个体劳动者协会、甘肃省私营企业协会举办的“艰苦创业 从交易所的数据发出到你的电脑上能看到发生了很多事,如何判断数据的好坏是一个复杂的事情。作为曾经写过不少交易所的tick数据的处理程序的人,可以解释下为啥复杂:)TickData本身并不神秘,就是交易所把每只股票(亦或是futuresoptions)的activeorderbook(就是你的order还存在在交易所里面,并且没有被撮合成交。)里面的买、卖的单的情况发给你,但是每个市场的规定都不同,举个栗子:最真实的orderbook是这样的,一天的市场一开始的时候苹果股票的orderbook清空(这里不进行auctionperiod的探讨):1.接着来了第一个卖家:1000@100:这时候交易所会发给你一个message,告诉你是苹果股票有人想以100块钱买1000股,那么这个order就先挂在了orderbook上。2.第二个卖家来了,他想卖得更高:1000@101:这时候交易所会发给你另一个message,告诉你是苹果股票有人卖的价格比你差,于是排序在下面。3.刚才的第一个卖家后悔了,cancel了他的order:1000@100撤消了,那么交易所会有message告诉你,但是你需要自己编程处理这种remove掉一个tick的情况:4.终于有买家来了...500@90,这个价格是不会成交的,因为买家低于现在的最佳卖价:101,那么orderbook里面会继续存着这个order,同时会发送一个tick告诉市场上的其他人:有买单了:5.继续,接着有一位买家以101块钱买入1000股,等于要把目前的bestoffer1000@101给match-撮合了,那么你是不会收到这个最新的bid:101@1000的,因为它会进入matchingengine的瞬间跟对面的bestoffer撮合了,ticktable的一个规则:bidoffer永远不会cross,否则要么是数据商的bug,要么是交易所的bug。现在,你只会收到一个告诉你deletethebestoffer的message,那么ticktable长这样:Tick数据就是这么简单,市场上会重复这个过程。但是比较麻烦的是:很多时候tick的数据会以UDP发送,想象股市上如果交易非常活跃,那么数据量会非常大,UDP会存在丢包情况,如何处理。曾经遇到过很疯狂的tickupdate但是还要保持在xmicrosecond的更新cache,可能要排序(看交易所protocol),以及发送出去给前端。如何更快的处理实时的tick数据,否则数据量如此大,一旦延迟,以后就再也跟不上“实时”的节奏了,直到你的程序挂掉。如何避免一些特殊情况造成bug,一旦一个tick没有算对,那么后面的ticktable全是错的:)同样,还有对tick的理解问题:不同市场的tick还有不同点,上面所说的是发达国家的股票市场,以实时情况推送(有新的order并且在tick的发送level以内,比如东京交易所只发送8个ticklevel,那么你看不到整个fulltick的,因为可能会有100多个level,如果很多人交易的话)。但是国内是多少个millisecond截取一个快照(snapshot),然后发送给你,兴许是国内交易系统已经非常古老,跟不上IT的发展了。那么这个tick数据并不是“realtime”的,你只知道“哦!在前100millisecond和现在的tick变化是这样的”,可能中间已经成交了数千单。

 
 
                                                                   
                                                                  2019-11-12 20:52:24
 
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